거래 시스템 adx

ADX : 동향 강도 지표.

강한 추세의 방향으로 거래하면 위험이 줄어들고 수익 잠재력이 높아집니다. 평균 방향 지수 (ADX)는 가격이 급등 할 때를 결정하는 데 사용됩니다. 대부분의 경우, 이것이 최고의 추세 지표입니다. 어쨌든 당신의 친구는 추세 일지 모르지만 친구가 누구인지를 아는 것은 분명 도움이됩니다. 이 기사의이 기사에서는 ADX의 가치를 추세 강도 지표로 검토해 보겠습니다.

[ADX 표시기는 가격이 추세 일 때를 결정하는 가장 좋은 방법이지만 거래에 대한 최적의 진입 점 및 종료점을 어떻게 결정합니까? Investopedia의 기술 분석 과정은 광범위한 기술 분석 분야에 대한 훌륭한 소개를 제공하고 ADX 지표와 같은 지표를 함께 사용하여 수익성있는 거래를 찾는 방법을 설명합니다.]

ADX 입문.

ADX는 추세 강도를 계량하는 데 사용됩니다. ADX 계산은 일정 기간 동안 가격 범위 확장의 이동 평균에 기반합니다. 다른 시간대를 사용할 수 있지만 기본 설정은 14 막대입니다. ADX는 주식, 뮤추얼 펀드, 거래소 펀드 및 선물과 같은 모든 거래 수단에서 사용할 수 있습니다. (배경 판독 값은 발진기 및 표시기 탐색 : 평균 방향 색인을 참조하십시오.)

ADX는 0부터 100까지의 값을 갖는 단일 행으로 표시됩니다. ADX는 비 방향입니다. 가격이 상승 추세인지 하락 추세인지 추세 강도를 등록합니다. 표시기는 대개 ADX가 파생 된 두 방향 이동 표시기 (DMI) 선과 동일한 창에 표시됩니다 (그림 1).

이 기사의 나머지 부분에서는 ADX가 교육 목적으로 차트에 별도로 표시됩니다.

+ DMI가 - DMI보다 높으면 가격이 상승하고 ADX는 상승 추세의 강도를 측정합니다. - DMI가 + DMI를 초과하면 가격이 하락하고 ADX는 하락세의 강도를 측정합니다. 그림 1은 하락 추세로 반전하는 상승 추세의 한 예입니다. 상승 추세에서 + DMI가 - DMI 이상일 때 ADX가 어떻게 상승했는지 주목하십시오. 가격이 반전되면 - DMI가 + DMI를 초과하고 ADX가 다시 상승하여 하락세의 강도를 측정했습니다.

추세 강도 정량화.

ADX 값은 거래자가 가장 강력하고 수익성이 높은 거래 경향을 파악하는 데 도움이됩니다. 이 값은 동향 및 비 동향 조건을 구별하는 데에도 중요합니다. 많은 상인은 추세의 힘이 동향 무역 전략을 위해 충분히 강하다는 것을 건의하기 위하여 ADX 독서력을 25 이상 사용 할 것입니다. 반대로 ADX가 25 미만이면 많은 사람들이 추세 거래 전략을 피할 것입니다.

낮은 ADX는 대개 축적 또는 분배의 징후입니다. ADX가 30 바 이상인 경우 25 미만이면 가격이 범위 조건에 들어가고 가격 패턴을 식별하기가 더 쉽습니다. 그런 다음 가격은 저항과 지원 사이를 오르락 내리락하여 판매 및 구매 관심을 찾습니다. 낮은 ADX 조건에서 가격은 결국 추세로 나옵니다. 그림 2에서 가격은 낮은 ADX 가격 채널에서 강한 ADX로 상승 추세로 이동합니다.

ADX 라인의 방향은 경향 강도를 읽는 데 중요합니다. ADX 라인이 상승 할 때 추세가 강해지고 가격은 추세의 방향으로 움직입니다. 통화 선이 떨어지면 추세 강도가 떨어지며 가격은 회귀 또는 합병 기간에 접어 들게됩니다. (이 주제에 대한 더 자세한 내용은 퇴보 또는 반전 : 차이점을 확인하십시오.)

일반적인 오해는 추락하는 ADX 라인은 추세가 반전되고 있음을 의미합니다. 하락하는 ADX 라인은 트렌드 강세가 약화되고 있다는 것을 의미하지만, 일반적으로 가격 절정이 있지 않는 한 트렌드가 반전되고 있음을 의미하지는 않습니다. ADX가 25 이상인 경우 떨어지는 ADX 라인을 단순히 덜 강하다고 생각하는 것이 가장 좋습니다 (그림 4).

트렌드 모멘텀.

일련의 ADX 피크는 전반적인 경향 모멘텀의 시각적 표현이기도합니다. ADX는 추세가 오르고 있거나 기세를 잃을 때를 분명하게 나타냅니다. 기세는 가격의 속도입니다. 일련의 높은 ADX 피크는 추세의 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다. 일련의 낮은 ADX 피크는 트렌드 모멘텀이 감소하고 있음을 의미합니다. 25보다 높은 모든 ADX 피크는 더 낮은 피크 일지라도 강하다고 간주됩니다. 상승 추세에서, 추세가 진행됨에 따라 간접비 공급이 줄어들 기 때문에 가격은 ADX 모멘텀이 감소함에 따라 여전히 상승 할 수 있습니다 (그림 5).

경향 모멘텀이 언제 증가하고 있는지 알면 트렌드가 끝나기 전에 종료하지 않고 이익을 낼 수 있다는 자신감을 갖게됩니다. 그러나 일련의 낮은 ADX 피크는 가격을보고 위험을 관리하기위한 경고입니다. 최고의 거래 결정은 감정이 아닌 객관적인 신호에 대한 결정입니다.

ADX는 또한 모멘텀 발산을 나타낼 수 있습니다. 가격이 높을수록 ADX가 더 높게 나타날 때 부정적인 발산 또는 불확실성이 있습니다. 일반적으로 발산은 반전의 신호가 아니라 추세의 모멘텀이 변화하고 있다는 경고입니다. 중지 손실을 줄이거 나 부분 이익을 얻는 것이 적절할 수 있습니다. (관련 도서는 Divergences, Momentum 및 Rate of Change를 확인하십시오.)

추세가 변화 할 때마다 위험을 평가하고 관리해야합니다. 분기는 추세 지속, 통합, 수정 또는 취소로 이어질 수 있습니다 (그림 6).

ADX의 전략적 사용.

가격은 차트에서 가장 중요한 단일 신호입니다. 먼저 가격을 읽은 다음 가격이 어떠한가에 따라 ADX를 읽으십시오. 지표를 사용하면 가격만으로는 알 수없는 정보가 추가되어야합니다. 예를 들어 가격 범위 통합 기간이 가장 좋은 추세입니다. 구매자와 판매자가 가격에 대해 의견 차이가있을 때 범위에서 탈주가 발생하여 수요와 공급의 균형을 알 수 있습니다. 수요보다 공급이 많든 공급보다 수요가 많은가에 따라 가격 모멘텀이 생성됩니다.

브레이크 아웃은 자리를 잡기가 어렵지 않지만 종종 진행되지 않거나 함정에 빠지게됩니다. 그러나 ADX는 브레이크 아웃이 유효한시기를 알리기 위해 ADX가 브레이크 아웃 후 가격에 충분히 강할 때를 보여줍니다. ADX가 25 미만에서 25 이상으로 상승하면 가격은 브레이크 아웃의 방향으로 계속 될만큼 강합니다.

Range Finder로서의 ADX.

반대로 가격이 추세에서 범위 조건으로 이동하는 것을 종종 보는 것은 어렵습니다. ADX는 추세가 약화되고 기간 통합 기간에 진입 할 때를 보여줍니다. 범위 조건은 ADX가 25 이상에서 25 이하로 떨어질 때 존재합니다. 범위에서 경향은 옆으로 있고 구매자와 판매자간에 일반적인 가격 합의가 있습니다. ADX는 공급과 수요의 균형이 다시 바뀔 때까지 25 아래로 옆으로 미끄러질 것입니다. (자세한 내용은 Trading Trend Or Range를 참조하십시오.)

ADX는 가격과 결합 할 때 훌륭한 전략 신호를 제공합니다. 먼저 ADX를 사용하여 가격이 추세인지 아닌지를 결정한 다음 해당 조건에 적합한 거래 전략을 선택하십시오. 추세 조건에서, 항목은 pullbacks에 만들어 경향의 방향으로 찍은. 범위 조건에서는 경향 거래 전략이 적절하지 않습니다. 그러나 지원 (long)과 저항 (short)에서 역전 거래가 이루어질 수 있습니다.

결론 : 친근한 동향 찾기.

최고의 이익은 가장 강한 경향을 거래하고 범위 조건을 피함으로써 발생합니다. ADX는 추세 조건을 파악할뿐만 아니라 상인이 거래 할 수있는 가장 강력한 경향을 찾는데 도움이됩니다. 트렌드 강세를 수치화하는 능력은 거래자에게 중요한 요소입니다. ADX는 또한 범위 조건을 식별하기 때문에 상인은 옆으로 치러지는 가격 행동으로 무역 트렌드를 고수하려하지 않을 것입니다. 또한, 추세 거래 전략을 사용하기에 충분한 가격으로 범위를 벗어난 가격을 보여줍니다. 또한 ADX는 상인에게 추세의 변화에 대한 경고를 보내 위험 관리를 해결할 수 있습니다. 트렌드가 친구가되고 싶다면 ADX가 낯선 사람이되도록하지 않는 것이 좋습니다.

평균 방향 지수 (ADX)

목차.

평균 방향 지수 (ADX)

소개.

평균 방향 지수 (ADX), 마이너스 방향 지시자 (-DI) 및 플러스 방향 지표 (+ DI)는 Welles Wilder가 개발 한 거래 시스템을 구성하는 방향 이동 지표 그룹을 나타냅니다. Wilder는 상품 및 일일 가격을 염두에두고 Directional Movement System을 설계했지만 이러한 지표는 주식에도 적용될 수 있습니다.

양방향 및 음수 방향 이동은 방향 이동 시스템의 백본을 형성합니다. 와일더는 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교함으로써 방향성 이동을 결정했습니다.

+ Directional Indicator (+ DI)와 Minus Directional Indicator (-DI)는 이러한 차이의 평활화 된 평균으로부터 파생되며 시간 경과에 따라 추세 방향을 측정합니다. 이 두 지표는 집합 적으로 DMI (Directional Movement Indicator)라고도합니다.

평균 방향 지수 (ADX)는 + DI와 - DI의 차이의 평활화 된 평균으로부터 유도되며, 시간에 따른 추세의 강도 (방향에 관계없이)를 측정합니다.

이 세 가지 지표를 함께 사용하여 차트 작성자는 추세의 방향과 강도를 결정할 수 있습니다.

와일더 (Wilder)는 1978 년 저서 '기술 거래 시스템의 새로운 개념 (New Concepts in Technical Trading Systems)'에서 방향성 운동 지표 (Directional Movement indicators)를 다루고있다. 이 책에는 ATR (Average True Range), 포물선 SAR 시스템 및 RSI에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다. 컴퓨터 시대 이전에 개발 되었음에도 불구하고 와일더의 지표는 계산에서 엄청나게 상세하며 시간의 테스트를 거쳤습니다.

계산.

방향 움직임은 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교하여 계산됩니다.

방향 이동은 현재의 하이에서 이전 하이를 뺀 것이 이전의 로우 마이너스 현재 로우보다 큰 경우 양 (+)입니다. 이 소위 플러스 방향 이동 (+ DM)은 현재의 하이에서 이전의 하이를 뺀 값이 양수이면 동일합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

방향 이동은 이전의 낮은 마이너스 전류 로우가 현재의 하이 마이너스 이전의 하이보다 큰 경우 음수 (마이너스)입니다. 이 소위 마이너스 방향 이동 (-DM)은 이전의 낮은 마이너스 현재의 낮은 마이너스 그것이 긍정적 인 제공합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

위의 차트는 방향 이동에 대한 네 가지 계산 예를 보여줍니다. 첫 번째 페어링은 강한 Plus Directional Movement (+ DM)에 대한 최고치와 큰 차이를 보여줍니다. 두 번째 페어링은 외출 일 (Minus Directional Movement) (-DM)이 가장자리를 차지하는 날을 보여줍니다. 세 번째 페어링은 강력한 마이너스 방향 이동 (-DM)에 대한 최저치의 큰 차이를 보여줍니다. 마지막 페어링은 내부 일을 나타내며 방향 이동이 없습니다 (제로). 플러스 방향 이동 (+ DM)과 마이너스 방향 이동 (-DM) 모두 음수이며 0으로 되돌아 가서 서로 취소합니다. 모든 내부 일은 제로 방향 움직임을 가질 것입니다.

표시기 계산.

평균 방향 지수 (ADX), 플러스 방향 지시자 (+ DI) 및 마이너스 방향 지시자 (-DI)에 대한 계산 단계는 위에 계산 된 플러스 방향 이동 (+ DM) 및 마이너스 방향 이동 (-DM) 값을 기반으로합니다 , 평균 트루 범위 (Average True Range) 등이 있습니다. + DM 및 - DM의 매끄러운 버전은 평균 진실 범위의 평탄한 버전으로 나뉘어 이동의 실제 크기를 반영합니다.

참고 :이 항목에 대한 전체 ChartSchool 기사가 있기 때문에 ATR (Average True Range)은 설명되지 않습니다. 기본적으로 ATR은 Wilder의 2 기간 거래 범위 버전입니다.

아래 계산 예는 Wilder에서 권장 한대로 14주기 표시기 설정을 기반으로합니다.

위의 모든 계산이 포함 된 스프레드 시트 예제입니다. 평활화 기술을 흡수하는 데 약 150주기가 필요하기 때문에 119 일 간의 계산 간격이 있습니다. ADX / DMI 애호가가이 스프레드 시트를 다운로드하고 피투성이 세부 사항을 보려면 여기를 클릭하십시오. 아래 차트는 나스닥 100 ETF (QQQQ)를 사용하는 + DI 및 - DI가있는 ADX의 예를 보여줍니다.

와일더 스무딩 기법.

ADX, + DI 및 - DI 계산에서 볼 수 있듯이 많은 스무딩이 포함되며 효과를 이해하는 것이 중요합니다. Wilder의 스무딩 기술 덕분에 진정한 ADX 값을 얻으려면 약 150주기의 데이터가 필요할 수 있습니다. Wilder는 RSI 및 Average True Range 계산과 유사한 스무딩 기법을 사용합니다. 30 개 기간의 실행 기록 데이터 만 사용하는 ADX 값은 150 개의 실행 기록 데이터를 사용하는 ADX 값과 일치하지 않습니다. 150 일 이상의 데이터가있는 ADX 값은 일관성을 유지합니다.

첫 번째 기술은 14주기 동안 각 기간의 + DM1, - DM1 및 TR1 값을 매끄럽게하는 데 사용됩니다. 지수 이동 평균과 마찬가지로 계산은 어딘가에서 시작해야하므로 첫 번째 값은 처음 14 개 기간의 합계입니다. 아래에서 볼 수 있듯이 부드럽게하기는 두 번째 14주기 계산에서 시작하여 계속됩니다.

두 번째 기법은 각 기간의 DX 값을 매끄럽게하여 평균 방향 지수 (ADX)로 마무리하는 데 사용됩니다. 먼저 처음 14 일 동안의 평균을 출발점으로 계산하십시오. 두 번째 및 후속 계산에서는 아래의 스무딩 기법을 사용합니다.

해석.

평균 방향 지수 (ADX)는 실제 방향이 아닌 추세의 강도 또는 약점을 측정하는 데 사용됩니다. 방향 이동은 + DI와 - DI로 정의됩니다. 일반적으로 황소는 + DI가 - DI보다 클 때 가장자리가 있으며 곰은 - DI가 더 클 때 가장자리를 갖습니다. 이러한 방향 지시기의 십자가는 완벽한 거래 시스템을 위해 ADX와 결합 될 수 있습니다.

몇 가지 예를 들어보기 전에 Wilder는 원자재 및 통화 거래자 였음을 명심하십시오. 그의 저서에있는 예는 주식이 아닌 이러한 수단을 기반으로합니다. 그렇다고 그의 지표가 주식과 함께 사용될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 종목은 상품과 비슷한 가격 특성을 가지고 있으며, 단기 및 강한 추세로 인해 변동성이 큰 경향이 있습니다. 휘발성이 낮은 주식은 Wilder의 변수를 기반으로 신호를 생성하지 못할 수 있습니다. 차티스트는 보안 특성에 따라 지표 설정이나 신호 매개 변수를 조정해야 할 것입니다.

추세 강도.

기본적으로 ADX (Average Directional Index)를 사용하여 보안이 유행 여부를 판단 할 수 있습니다. 이 결정은 거래자가 추세 추적 시스템 또는 추세 추적 시스템 중 하나를 선택할 때 도움이됩니다. Wilder는 ADX가 25 이상일 때 강한 경향이 있고 20 미만에서는 추세가없는 것으로 나타났습니다. 20과 25 사이에 회색 영역이있는 것으로 보입니다. 위에서 언급 한 것처럼 차트 작성자는 민감도와 신호를 높이기 위해 설정을 조정해야 할 수 있습니다 . ADX는 모든 스무딩 기법 때문에 상당한 지연이 있습니다. 많은 기술 분석가들은 ADX의 핵심 수준으로 20을 사용합니다.

위의 차트는 Nordstrom (JWN)과 50 일 SMA 및 14 일 평균 방향 지수 (ADX)를 보여줍니다. 4 월과 5 월에 주가는 강한 상승 추세에서 강한 하락 추세로 옮겼지만, 강한 상승 추세가 빠르게 하락세로 바뀌면서 ADX는 20 이상을 유지했다. 주식이 2 월과 8 월에 바닥을 형성함에 따라 2 가지 비 - 추세 기간이있었습니다. ADX가 20 세 이상으로 움직 였고 20 세 이상으로 유지되면서 8 월을 바닥으로 강한 경향이 나타났습니다.

경향 방향 및 교차.

Wilder는 이러한 방향 이동 지표로 거래하기위한 간단한 시스템을 제시했습니다. 첫 번째 요구 사항은 ADX가 25 이상을 거래하는 것입니다. 이는 가격이 추세를 유지하도록합니다. 그러나 많은 상인들은 핵심 수준으로 20을 사용합니다. 구매 신호는 + DI가 - DI 위를 횡단 할 때 발생합니다. 신호일이 낮을 때 와일더는 초기 정지를 기반으로합니다. + DI가 - DI 아래로 돌아가더라도이 신호가 유지되는 한 신호는 유효합니다. 신호를 포기하기 전에이 낮은 신호가 들릴 때까지 기다리십시오. 이 강세 신호는 ADX가 나타나고 추세가 강화 될 때 강화됩니다. 트렌드가 형성되고 수익성이 높아지면 거래자는 추세가 지속되면 중단 손실과 후행 중지를 통합해야합니다. 판매 신호는 - DI가 + DI를 초과하면 트리거됩니다. 판매 신호의 최고치는 초기 정지 손실이됩니다.

위의 차트는 세 방향 이동 표시기가있는 Medco Health Solutions를 보여줍니다. ADX 신호를 검증하려면 25 대신 20이 사용됩니다. 설정이 낮 으면 가능한 신호가 많아집니다. 녹색 점선은 구매 신호를 나타내고 빨간색 점선은 판매 신호를 나타냅니다. 지시기 신호에 초점을 맞추기 위해 Wilder의 초기 정지 장치가 통합되지 않았습니다. 차트에 명확하게 나와 있듯이 + DI와 - DI 십자가가 많이 있습니다. 일부는 신호를 확인하기 위해 20 세 이상의 ADX에서 발생합니다. 다른 것들은 신호를 무효화하기 위해 발생합니다. 대부분의 그러한 시스템과 마찬가지로, whipsaws, 위대한 신호 및 나쁜 신호가있을 것입니다. 항상 그렇듯이 핵심은 기술 분석의 다른 측면을 통합하는 것입니다. 예를 들어, 2009 년 9 월의 첫 번째 Whipsaws 그룹은 연결 중 발생했습니다. 더욱이, 이 통합은 깃발처럼 보였습니다. 이는 전진 후 형성되는 강세의 통합이었습니다. 완고한 연속 패턴이 형성되면서 약세 시그널을 무시하는 것이 현명했다. 2010 년 6 월 구매 신호는 부서진 지원과 50-62 % 회귀 지역으로 표시된 저항 구역 근처에서 발생했습니다. 이 저항 구역에 가깝게 구매 신호를 무시하는 것이 현명했습니다.

위의 차트는 AT & T (T)가 12 개월 동안 세 가지 신호를 보여줍니다. 이 3 가지 신호는 이익을 얻고 후행 정지가 사용 되었다면 꽤 좋았습니다. Wilder & Parabolic SAR은 후행 정지 손실을 설정하는 데 사용될 수있었습니다. 3 월과 7 월 구매 신호 사이에 판매 신호가 없음을 주목하십시오. 이는 4 월 말 DI가 + DI를 초과했을 때 ADX가 20을 넘지 않았기 때문입니다.

결론.

Directional Movement System 지표 계산은 복잡하고 해석은 간단하며 성공적인 구현은 실용적입니다. + DI와 - DI 크로스 오버는 매우 빈번하며 차트 작성자는 보완 분석을 통해 이러한 신호를 필터링해야합니다. ADX 요구 사항을 설정하면 신호가 줄어들지 만이 부드럽게 표시되는 지표는 나쁜 신호를 필터링하는 경향이 있습니다. 즉, 차트 작성자는 ADX를 후방 버너로 이동하고 신호를 생성하기 위해 방향 이동 표시기 (+ DI 및 - DI)에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 크로스 오버 신호는 운동량 발진기를 사용하여 생성 된 신호와 유사합니다. 따라서 차트리스트는 확인 도움을 위해 다른 곳을 찾아야합니다. 볼륨 기반 지표, 기본 추세 분석 및 차트 패턴은 강력한 교차 신호와 약한 교차 신호를 구별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 차트 작성자는 더 큰 추세가 올 때 + DI 구매 신호에 집중할 수 있고 더 큰 추세가 내려지면 - DI 신호를 판매 할 수 있습니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

SharpCharts 사용자는 표시기 드롭 다운 목록에서 Average Directional Index (ADX)를 선택하여이 세 방향 이동 표시기를 그릴 수 있습니다. 기본적으로 ADX 라인은 검은 색으로 표시되며 플러스 방향 표시기 (+ DI)는 녹색으로 표시되고 마이너스 방향 표시기 (-DI)는 빨간색으로 표시됩니다. 따라서 방향 표시기 십자 표시를 쉽게 식별 할 수 있습니다. ADX는 주요 가격 플롯의 위 또는 아래에 플롯 할 수 있지만 3 개의 라인이 포함되어 있으므로 위 또는 아래에 플롯하는 것이 좋습니다. ADX 이동을 식별하는 데 도움이되는 가로선을 추가 할 수 있습니다. 아래 차트의 예는 50 일 SMA와 파라볼 릭 SAR을 가격 그래프에 표시합니다. 이동 평균은 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. 50 일 이동 평균 이상의 거래시 구매 신호 만 사용됩니다. 시작되면 포물선 SAR을 사용하여 정거장을 설정할 수 있습니다. ADX의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

+ DI 교차점이있는 전반적인 상승 추세.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 이상을 거래 할 때 상승 추세가 존재합니다. 구매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 + DI가 - DI 위를 이동할 때 나타납니다.

전반적인 하락세 - DI는 + DI 초과.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 미만을 거래 할 때 하락 추세가 존재합니다. 판매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 - DI가 + DI 위를 이동할 때 나타납니다.

평균 방향 지수, 플러스 DI 및 마이너스 DI 스캔에 사용되는 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

추가 자료.

주식 및 상품 잡지 기사.

1991 년 2 월 - 주식 및 필수품 V. 9 : 3 (101-102)

ADX : 지표 및 거래 시스템.

평균 방향성 운동 지수는 둘 다 가능합니다. 방법은 다음과 같습니다.

시장 이동은 두 가지 유형의 단계로 특징 지어 질 수 있습니다. 하나는 시장이 트렌드 움직임을 위 또는 아래로 보여줍니다. 추세 이동에는 일정 기간 동안 방향 편향이 있습니다. 다른 시장에서는 시장이 일정한 방향 편향을 나타내지 않고 두 수준 사이에서 거래하는 거래 범위 이동 또는 통합을 보여줍니다.

시장의 두 단계 모두 서로 다른 유형의 지표를 사용해야합니다. 경향이있는 시장은 이동 평균, 이동 평균 수렴 / 발산 (MACD) 등과 같은 경향 추종 지표가 필요합니다. 거래 범위 시장은 overbought 및 oversold 수준을 사용하는 상대 강도 지수 (RSI) 및 stochastics과 같은 오실레이터를 필요로합니다. 따라서 시장 단계를 파악하는 것은 상인이 따라야하는 방법론을 결정하는 데 중요합니다.

ADX 또는 평균 방향 이동 지수는 시장의 추세 또는 거래 단계를 식별해야하는 이러한 필요를 채 웁니다. J. Welles Wilder는 ADX & # 8212; 내 마음에, 그의 가장 유용하고 최소한으로 이해 된 발명. ADX는 방향이 아닌 방향 이동의 정도를 정의합니다. 방향 이동 시스템은 기본 추세의 강도를 기반으로 타이밍 정보를 제공하는 ADX 사용을 기반으로하는 거래 시스템입니다. 이 기사에서는 방향 이동 시스템에서 얻은 타이밍 신호의 규칙과 ADX 해석에 대해 설명합니다.

방향 이동.

방향 이동은 이전 기간의 범위를 벗어나는 현재 기간의 극단과의 차이로 정의됩니다. 일일 차트의 경우 어제 최고치보다 높은 가격 움직임은 양의 방향 이동 (+ DM)이고, 어제의 최저치 이하는 음의 방향 이동 (-DM)입니다. 이 분석은 월별, 주별, 일별 또는 일중 데이터에 적용 할 수 있습니다.

그림 1 ~ 4는 2 거래일 동안의 양방향 이동 (+ DM), 음수 방향 이동 (-DM) 및 0 방향 이동을 보여줍니다. 그림 1에는 연속 일에 시장 행동을 나타내는 두 개의 막대가 표시되어 있습니다. 첫날의 범위를 넘는 두 번째 날의 EA 부분은 양의 방향 이동 (+ DM)으로 정의됩니다.

그림 1 : 양성 방향 운동.

그림 2에서 두 번째 날의 범위 아래에있는 영역 CE는 음의 방향 이동으로 알려져 있습니다. 그림 3은 전날의 모든 동작을 포함하는 범위의 하루 인 외부 날짜를 보여줍니다. 이 경우 CD와 CE가 모두 AB를 초과하므로 두 가지 중 큰 것이 방향 이동 색인을 정의합니다. 즉 + DM입니다.

그림 2 : 부정적 방향 이동.

그림 3 : 바깥 날. 더 큰 CD와 CE로 취해진 방향 움직임.

그림 4는 첫날의 범위가 두 번째 날의 전체 움직임을 포함하는 내부 날짜를 보여줍니다. 이 날에는 방향 편향이 없으므로 DM은 0입니다.

그림 4 : 내부의 날. DM은 방향 이동이 없으므로 0으로 간주됩니다.

방향 지시기 (DI)

가격 움직임의 절대적인 차이가 운동의 비율을 고려하지 않았을 때, J. Welles Wilder는 방향 지시자를 개발했다. Wilder는 모든 주식 가격에서 방향 움직임을 일정하게 유지하기 위해 가격 움직임이 절대 수치가 아닌 비율로 가장 잘 묘사되고 시장의 진정한 범위로 방향 이동 (+ DM)과 (-DM)을 나누었다.

하루에 추세가 결정되지 않기 때문에 DI는 며칠 동안 계산됩니다. Wilder는 이러한 목적으로 14 일을 사용하기로 결정했습니다. DI는 방향 이동 시스템에서 타이밍 신호를 제공합니다. 이제 이것을 이해하면 ADX를 해석하고 타이밍 신호를 효과적으로 사용할 수있는 배경이 제공됩니다.

ADX와 DI의 해석.

DI부터 ADX가 개발되었으며, 이제는 가장 널리 사용되는 기술 분석 소프트웨어에 프로그래밍 된이 표시기를 사용하는 방법으로 이동합니다.

ADX를 사용하는 첫 번째 단계는 높은 ADX로 보안을 식별하는 것입니다. 추세를 따르는 거래를 수행하기에 충분한 방향 이동을 제공하기 때문입니다. 높은 ADX 값은 강한 경향을 정의합니다. 추세가 위 또는 아래 일 수 있습니다. 낮은 ADX는 연결을 보여 주며 일반적으로 거래하기 어려운 시장을 나타냅니다.

일반적으로 ADX와 관련하여 다음과 같은 규칙이 적용될 수 있습니다.

20 미만의 ADX는 약한 추세 또는 통합으로 해석됩니다. 오실레이터 사용 ADX는 하위 레벨에서 15에서 25로 상승하면 트렌드가 강화됩니다. 경향 추종 시스템 사용 ADX 30 이상은 강력한 추세로 해석됩니다. 경향 추종 시스템 사용 45 이상의 매우 높은 수준의 ADX는 언제든지 강화가 예상되는 강력한 추세의 시장으로 해석됩니다. ADX가 최고점을 만들거나 30 점 이하로 하락하면 ADX가 이익을 창출하는 경우 추세 이동 후 통합으로 해석됩니다. 오실레이터 또는 신용 스프레드를 사용하여 이러한 연결을 교환하십시오. 곰팡이가 치는 패턴이 생기고 무너지면 ADX가 더 높게 움직 이도록주의를 기울여보십시오. 이번에는 아래쪽으로 기울어지는 추세입니다.

DI는 타이밍 장치로도 사용할 수 있습니다. + DI가 - DI를 넘어갈 때 긴 거래를 입력 할 수 있고 - DI가 DI보다 아래로 움직일 때 짧은 거래를 입력 할 수 있습니다. 이 타이밍 방법론의 성공 여부는 ADX에서 결정한 추세의 강도에 달려 있습니다. 추세의 강도가 높을수록 방향 움직임이 커집니다. 추세가 강할수록 DI가주는 Whipsaws는 적습니다.

Wilder는 ADX가 DI보다 위에 움직 인 후에 ADX가 방향을 바꿀 때 중요한 회전이 표시됩니다. ADX와 가격 간의 괴리는 임박한 반전의 중요한 지표입니다. ADX가 일단 나오면 모든 레벨에서 수익을 예약해야합니다. DI 신호는 지연 효과와 함께 발생할 수 있습니다. ADX는 DI 신호를 필터링하는 데 사용해야하며 ADX가 추세를 나타낼 때 발생하는 신호 만 취합니다.

반대로, ADX가 매우 낮은 수준 인 경우 Wilder는 추종 방식 시스템을 사용하지 않을 것을 권장합니다. 몇 가지 예를 살펴보고이 거래 시스템을 가장 잘 활용할 수있는 방법을 알아 보겠습니다.

그림 5와 6에서 알 수 있듯이 ADX는 연결 상태를 나타내는 동시에 추세를 유지합니다. 나는 합병 중에 더 가벼운 볼륨을 사용하고 추세 이동 중에는 상당히 많은 볼륨을 사용합니다. 추세 시장이 거래 시장으로 옮겨 가면서 실질적인 이익을 얻는 것을 의미하는 트렌드 볼륨의 3 분의 2 정도가 통합시 볼륨 축소가 될 수 있습니다.

그림 5 : ADX는 옆으로 움직이는 행동을 피하면서 DJIA에서 가치있는 움직임을 보여주었습니다.

그림 6 : ADX는 동향 파악 및 시장 통합을 잘 파악합니다.

ADX가 매우 낮은 레벨에서 30 이상으로 계속 올라갈 때 ADX에서 가장 효과적인 신호가 수신됩니다. ADX는 MACD 및 이동 평균과 같은 다양한 경향 추종 지표의 필터로 사용될 수도 있습니다. 시장 통합에 휘파람을 불고있다.

그림 7과 8은 거래 시장의 예와 오실레이터를 사용하여 거래 할 수있는 방법을 보여줍니다. RSI (7) 및 stochastics (7,10)은 낮은 ADX로 시장을 통합하는 데 사용되어야합니다. 또 다른 옵션은 시간의 붕괴를 이용하기 위해 신용 스프레드 또는 보상 전화를 사용하는 것입니다.

그림 7 : 나스닥 종합 지수의이 일일 차트에서 시장 통합시 RSI 발진기의 사용이 어떻게 잘되는지 주목하십시오.

그림 8 : 확률 적 오실레이터는 시장 통합시에도 잘 작동합니다.

ADX 표시기 및 방향 이동 시스템은 기술적 분석에서 가장 유용한 도구입니다. ADX 및 DI의 가장 중요한 측면은 사용자가 추세를 유지하고 모든 시간 프레임에서 작업한다는 것입니다. 기술 분석은 지표와 패턴의 합류가있을 때 가장 효과적이므로 다른 기술 패턴 및 지표와 함께 ADX를 사용하는 것이 좋습니다.

Ashwani Gujral은 인도에 거주하는 기술 분석가, 해설자, 저자 및 강사입니다. 그는 인도와 미국 시장을 따릅니다. 그는 활동적인 단기 트레이더이자 머니 매니저입니다.

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